Statistiek maakt gebruik van variabelen om een meting te beschrijven. Een dergelijke variabele wordt significant genoemd als de kans dat de uitkomst door toeval is verkregen, kleiner is dan een bepaalde waarde. Statistische hypothesetests worden gebruikt om de significantie te controleren.
Het begrip statistische significantie is afkomstig van Ronald Fisher toen hij in zijn publicatie Statistical Methods for Research Workers uit 1925 statistische hypothesetests ontwikkelde, die hij omschreef als "tests of significance". Fisher stelde een waarschijnlijkheid van één op twintig (0,05) voor als een geschikte grenswaarde om de nulhypothese te verwerpen. Jerzy Neyman en Egon Pearson raadden in hun artikel uit 1933 aan het significantieniveau (bv. 0,05), dat zij α noemden, van tevoren vast te stellen, voordat er gegevens werden verzameld.
Ondanks zijn aanvankelijke suggestie van 0,05 als significantieniveau, had Fisher niet de bedoeling deze grenswaarde vast te leggen, en in zijn publicatie Statistical methods and scientific inference uit 1956 beval hij aan significantieniveaus vast te stellen naar gelang van specifieke omstandigheden.