Vóór de oprichting van de prinselijke staat werd Kasjmir geregeerd door het Durrani-rijk, dat het vervolgens overnam van de Sikhs onder Ranjit Singh. Tijdens het bewind van de Sikhs was Jammu een zijrivier van het Sikh-rijk in de Punjab-regio, maar na de dood van zijn Raja, Kishore Singh, Dogra, in 1822 werd zijn zoon Gulab Singh door de Sikhs als zijn erfgenaam erkend. Hij begon toen met de uitbreiding van zijn koninkrijk.
Als heerser van Jammu nam Gulab Singh eerst Bhadarwah en daarna Kishtwar in. De overname van Kishtwar betekende dat Singh nu de controle had verkregen over twee van de wegen die naar Ladakh leidden, waardoor hij de controle over dat gebied kon overnemen. Hoewel er enorme moeilijkheden waren, vanwege de bergen en gletsjers, slaagden de Dogra's onder Gulab Singh's officier, Zorawar Singh erin om heel Ladakh te veroveren.
Enkele jaren later, in 1840, viel generaal Zorawar Singh Baltistan binnen en nam de Raja van Skardu gevangen, die de kant van de Ladakhis had gekozen, en nam zijn land over. Het jaar daarop (1841) probeerde Zorawar Singh Tibet binnen te vallen, maar door het winterweer en doordat hij werd aangevallen door de Tibetanen. Hij en bijna zijn gehele leger kwamen om.
In de winter van 1845 brak er oorlog uit tussen de Britten en de Sikhs. Gulab Singh bleef neutraal tot de slag bij Sobraon in 1846, toen hij een trouwe adviseur werd van Sir Henry Lawrence. Dit stelde hem in staat land voor zich te winnen - al het heuvelachtige of bergachtige land ten oosten van de Indus en ten westen van de Ravi rivier.
Kasjmir zelf was niet gemakkelijk voor de Maharaja om over te nemen. Het leger van de Maharadja moest het opnemen tegen Imam-ud-din - de Sikh-gouverneur. Imam-ud-din werd geholpen door de Bamba's uit de Jhelum vallei. Zij slaagden erin Gulab Singh's troepen te verslaan in de buurt van Srinagar, waarbij Wazir Lakhpat werd gedood. Imam-ud-din werd later echter door Sir Henry Lawrence overgehaald om de strijd te staken en Kasjmir ging zonder verdere gevechten over naar de nieuwe heerser.