Er bestaan minstens drie versies van zijn laatste woorden, en die staan in wikiquote.
Zijn bekendste laatste woorden zijn, "Kus me, Hardy".
Een andere uitspraak tijdens zijn laatste uren was: "Godzijdank heb ik mijn plicht gedaan."
Een andere mogelijkheid is dat hij beide uitspraken deed; "Kus me, Hardy" en Hardy kuste hem op de wang. Toen zei Nelson, "Nu ben ik tevreden. God zij dank heb ik mijn plicht gedaan." Toen kuste Hardy hem opnieuw op het voorhoofd en Nelson riep: "Wie is dat?" Hardy antwoordde: "Het is Hardy." Toen zei Nelson: "God zegene je, Hardy." Toen mompelde hij tegen de mensen om hem heen dat ze moesten kijken naar Emma Hamilton en zijn dochter.
Het meest recent zijn de verslagen van zijn kapelaan, Alexander Scott; zijn rentmeester, Chevalier; en de purser, Walter Burke. "Drink, drink. Waai, waai. Wrijven, wrijven" was een verzoek om zijn symptomen van dorst, hitte, en de pijnen van zijn wonden te verlichten.
Scott, die bij Nelson bleef toen hij stierf, noteerde zijn laatste woorden als 'God en mijn land'.