Vroege geschiedenis
Archeologische bewijzen wijzen op bewoning in het gebied sinds 2000 v. Chr. De huidige stad kan duidelijk worden teruggevoerd tot 995 na Christus, toen een groep monniken uit Lindisfarne besloot zich daar te vestigen met het lichaam van de heilige Cuthbert, dat eerder in Chester-le-Street had gelegen.
Middeleeuwse geschiedenis
Vóór de reformatie was het heiligdom van Sint Cuthbertus, achter het hoogaltaar van de kathedraal van Durham, de belangrijkste religieuze plaats in Engeland tot het martelaarschap van Sint Thomas Becket in Canterbury.
Ondanks een korte terugverwijzing naar Holy Island tijdens de Normandische invasie blijven de relikwieën van de heilige tot op de dag van vandaag bewaard. Ook de beenderen van de heilige Bede liggen in de kathedraal begraven en trekken de middeleeuwse pelgrim naar de stad.
Door zijn geografische ligging heeft Durham altijd een belangrijke plaats ingenomen in de verdediging van Engeland tegen de Schotten. De stad heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verdediging van het noorden en Durham Castle is de enige Normandische burchttoren die nooit door een bres is getroffen. De Slag bij Neville's Cross, die op 17 oktober 1346 in de buurt van de stad plaatsvond tussen de Engelsen en de Schotten, was de beroemdste veldslag van die tijd.
De stad had te lijden van een aantal pestuitbraken in 1544, 1589 en 1598.
Prins Bisschoppen
Omdat het noordoosten zo ver van Westminster lag, hadden de bisschoppen van Durham buitengewone bevoegdheden. Zij konden hun eigen parlement houden, hun eigen legers oprichten, hun eigen sheriffs en Justices aanstellen, hun eigen wetten toepassen, belastingen en douanerechten heffen, beurzen en markten creëren, oorkonden uitgeven, scheepswrakken bergen, inkomsten uit mijnen innen, de bossen beheren en hun eigen munten slaan.
In feite delegeerde Willem de Veroveraar veel bevoegdheden aan bisschoppen in de verste uithoeken van Engeland. Zij waren zijn mannen, en de meesten hadden gevochten in de Slag bij Hastings. Deze manier van delegeren heeft nog vele eeuwen geduurd. Dit gold vooral voor het noorden en westen van Engeland, die enkele dagen rijden van Londen lagen.
De bevoegdheden van de bisschop reikten zo ver dat de rentmeester van bisschop Anthony Bek in 1299 AD commentaar gaf:
"Er zijn twee koningen in Engeland, namelijk de Heer Koning van Engeland, die een kroon draagt ten teken van zijn regtschap en de Heer Bisschop van Durham, die een mijter draagt in plaats van een kroon, ten teken van zijn regtschap in het bisdom Durham".
Al deze activiteiten werden beheerd vanuit het kasteel en de gebouwen rond het Paleisgroen.
Elke bisschop van Durham van 1071 tot 1836 was een prins-bisschop behalve de eerste door de Noormannen benoemde bisschop Walcher die graaf-bisschop werd genoemd. De laatste prins-bisschop van Durham, bisschop William Van Mildert, stichtte de universiteit van Durham. Hendrik VIII beperkte een deel van de bevoegdheden van de prins-bisschop en beval in 1538 de vernietiging van het heiligdom van Sint Cuthbertus.
Rechtssysteem
De prins-bisschoppen hadden ook hun eigen rechtssysteem, met name het Durham Court of Chancery. Het graafschap had ook zijn eigen procureur-generaal, wiens bevoegdheid om een aanklacht in te dienen voor strafzaken door de centrale regering op de proef werd gesteld in de beruchte zaak Rex v. Mary Ann Cotton (1832). De rechtbanken en gerechtelijke ambten voor het graafschap werden uiteindelijk in 1873 afgeschaft.
