Er bestaan vele legenden en mythen over Arabische paarden. Eén legende vertelt dat de profeet Mohammed zijn vijf beste merries (vrouwelijke paarden), Al Khamsa ("de vijf") genoemd, selecteerde om de basis te vormen van het Arabische ras. Volgens een andere legende zou de koningin van Sheba een Arabische merrie aan koning Salomo hebben gegeven, en zo zou het ras zijn ontstaan. Nog een ander verhaal zegt dat Allah het Arabische paard uit de zuidenwind schiep en zei: "Ik schiep u, o Arabier...Ik geef u vlucht zonder vleugels."
In de echte geschiedenis zijn Arabieren een van de oudste door mensen ontwikkelde paardenrassen ter wereld. Afbeeldingen van "Proto-Arabische" paarden, die veel op moderne Arabische paarden leken, werden op rotsen op het Arabisch Schiereiland geschilderd zo ver terug als 2.500 v. Chr. De voorouders van de Bedoeïenen temden waarschijnlijk paarden niet lang nadat zij de kameel temden. Op het Sinaï-schiereiland werd een paardenskelet opgegraven, dat dateert van 1700 v. Chr. en wordt beschouwd als het vroegste bewijs van het paard in het Oude Egypte. Het werd waarschijnlijk meegebracht door de Hyksos invallers. Dit paard had een wigvormig hoofd, een groot oog en een kleine snuit, net als het huidige Arabische paard.
In de woestijn was de mens de enige bron van voedsel en water voor het Arabische paard. Waar geen weiland was, voerden de bedoeïenen hun paarden dadels, een vrucht van de dadelpalmboom, en kamelenmelk. Arabieren moesten van zeer weinig voedsel leven, en overleven in een droog klimaat dat overdag zeer heet en 's nachts zeer koud was. Zwakke paarden overleefden het niet, en de paarden die de woestijn overleefden, moesten ook overleven als oorlogspaard. Daarom werd het Arabische paard zeer taai en in staat om in een harde wereld te leven.
