De Britten besloten het door Kapitein Cook bezochte land te gebruiken als gevangeniskolonie. Groot-Brittannië had een plaats nodig om zijn veroordeelden (mensen die naar de gevangenis waren gestuurd voor diefstal en andere misdaden) te sturen omdat de gevangenissen vol waren en het net zijn Amerikaanse koloniën had verloren in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. In 1788 kwam de Britse Eerste Vloot van 11 schepen met ongeveer 1500 mensen aan in Botany Bay (Sydney). Arthur Phillip leidde hen als eerste gouverneur van New South Wales. Ongeveer 160 000 veroordeelden werden van 1788 tot 1868 naar Australië gebracht. In de jaren 1790 begonnen vrije immigranten aan te komen.
De eerste jaren hadden ze niet veel te eten, en het leven was erg moeilijk. Maar al snel begonnen ze te boeren, en er kwamen meer mensen. Sydney groeide, en er kwamen nieuwe steden bij. Wol bracht goed geld op. In 1822 waren veel steden opgericht en mensen uit de steden bezochten vaak Sydney voor extra economische middelen.
Al snel vonden mensen uit Sydney andere delen van Australië. George Bass en Matthew Flinders voeren naar het zuiden naar Tasmanië en in 1803 werd bij Hobart een kolonie gesticht. Hamilton Hume en William Hovell gingen vanaf Sydney over land naar het zuiden. Ze vonden de Murray River, en goed land in Victoria. Thomas Mitchell ging het binnenland in, en vond meer rivieren. In 1826 werd de eerste Britse militaire buitenpost opgericht bij King George Sound in West-Australië. De Swan River Colony werd opgericht in 1829, met de steden Fremantle en Perth. In 1836 werd in Zuid-Australië een vrijbuiterkolonie gesticht, waar nooit veroordeelden werden gestuurd. Queensland werd een aparte kolonie in 1859. Toen de steden en boerderijen zich over Australië verspreidden, werden de Aboriginals van hun land verdreven. Sommigen werden gedood en velen stierven door ziekte en honger. Al snel werden de Australische Aboriginals in aantal overtroffen door Europeanen en velen werden gedwongen om op reservaten te leven.
De goldrushes van New South Wales en Victoria begonnen in 1851 en leidden ertoe dat grote aantallen mensen op zoek gingen naar goud. De bevolking groeide in heel Zuidoost-Australië en maakte grote rijkdom en industrie. In 1853 hadden de goudlopers enkele arme mensen zeer rijk gemaakt.
Het vervoer van gevangenen eindigde in de jaren 1840 en 1850 en er kwamen nog meer veranderingen. De mensen in Australië wilden hun eigen land runnen, en zelfbestuur. De eerste regeringen in de koloniën werden geleid door gouverneurs die door Londen waren gekozen. Al snel wilden de kolonisten lokaal bestuur en meer democratie. De New South Wales Legislative Council, werd opgericht in 1825 om de gouverneur van New South Wales te adviseren, maar werd niet door de kiezers gekozen. William Wentworth richtte in 1835 de Australian Patriotic Association (de eerste politieke partij van Australië) op om een democratisch bestuur voor New South Wales te eisen. In 1840 werden de Adelaide City Council en de Sydney City Council opgericht en sommige mensen konden op hen stemmen (maar alleen mannen met een bepaalde hoeveelheid geld). In 1843 werden in Australië de eerste parlementsverkiezingen voor de New South Wales Legislative Council gehouden, opnieuw met enige beperkingen voor wie er mocht stemmen. De Australian Colonies Government Act [1850] stond grondwetten toe voor New South Wales, Victoria, South Australia en Tasmanië. In 1850 werden ook in de koloniën van Victoria, Zuid-Australië en Tasmanië verkiezingen voor de wetgevende raad gehouden.
In 1855 werd door Londen beperkt zelfbestuur toegekend aan New South Wales, Victoria, Zuid-Australië en Tasmanië. In 1856 werd in Victoria, Tasmanië en Zuid-Australië een nieuwe geheime stemming geïntroduceerd, waardoor mensen onder vier ogen konden stemmen. Dit systeem werd wereldwijd gekopieerd. In 1855 werd het stemrecht gegeven aan alle mannen boven de 21 jaar in Zuid-Australië. De andere kolonies volgden al snel. Vrouwen kregen het stemrecht in het parlement van Zuid-Australië in 1895 en ze werden de eerste vrouwen ter wereld die zich kandidaat mochten stellen voor de verkiezingen. In 1897 werd Catherine Helen Spence de eerste vrouwelijke politieke kandidaat.
Australiërs waren overal op het continent parlementaire democratieën begonnen. Maar de stemmen werden steeds luider, zodat ze allemaal samenkwamen als één land met een nationaal parlement.
